深圳指数系列包括哪些?

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深圳证券交易所在2019年8月26日发布了《关于发布深证创业板的交易规则修订对照表》,对现有的深证交易规则进行了梳理,并公布了对比情况。 我们整理了其中与指数编制密切相关的内容,如下所示: 通过以上整理可以发现,目前对于深市相关指数的修订主要涉及三个方面内容:样本空间及权重、报价剔除异常波动、市场监测监控。

一、样本空间及权重调整 目前各主流指数中,样本空间均为上市交易的股票,但对深市的创业板指和中小板指而言,其样本空间中却包括了退市股,这与A股实行退市风险警示制度有关。为了与其它指数保持一致性,需要对这两条指数的样本空间进行统一。另外,由于两市上市公司的整体质量在不断提高,为了反映上市公司质量的提高,也应对这两条指数的权重进行调整。

二、报价剔除异常波动 在深交所公布的交易规则中,对股价异常波动的检测指标有涨跌幅限制价格、成交量、换手率、BBI线等指标。对于达到异动指标的股票,深交所将对其实时监测,并采用5档报价作为收盘价。对于当日收报异常高的个股,深交所有可能将其列入重点监控对象,并进行跟踪监视。

三、市场监测监控 对于市场异常现象,深交所将运用预警分析和量化选股等手段,对可能出现的泡沫或风险进行及时提示。 除上述两方面外,深交所还将进一步完善相关指数的计算机制,实现长度优化,同时更好地满足指数衍生品开发的需求。

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